Mengenai Saya

Foto saya
jember, jember, Indonesia
Alumni fisika MIPA Universitas Jember

Pertanyaan aneh. Mungkin itu yang langsung terlintas dalam benak sebagian besar orang yang tiba-tiba diberi pertanyaan itu.
Para pelaku ekonomi mungkin malah menganggapnya sebagai gurauan belaka. Ekonomi dan Fisika, dua disiplin ilmu yang sangat jauh berbeda, bagaikan siang dan malam, matahari dan bulan, atau apa pun sebutannya untuk menggambarkan dua macam hal yang begitu berbedanya sehingga terlihat sangat tidak mungkin untuk dipertemukan. Apa benar keduanya tidak dapat dihubungkan sama sekali? Kapan siang bisa bertemu dengan malam? Kapan matahari bertemu dengan bulan? Jangan terburu-buru menganggap itu mustahil. Saat terjadi gerhana, siang pun menjadi segelap malam. Matahari pun berada di satu garis yang paralel dengan bulan. Keduanya sudah terlihat menyatu. Lalu apa yang bisa menghubungkan ekonomi dan fisika? Jawabannya adalah Econophysics atau Fisika Keuangan.
            Mengapa menggabungkan keduanya? Kita sudah tanggung nyaman dengan metode lama. Untuk apa dibuat pusing lagi dengan menggabungkan dua ilmu ini? Konsep fisika justru membantu penyederhanaan analisa fluktuasi ekonomi yang sangat kompleks dengan jumlah data yang begitu berlimpah. Ilmu fisika mampu memanipulasi data yang berlimpah ruah dan menyederhanakannya. Fluktuasi harga saham (stock market), perdagangan valuta asing (foreign exchange), maupun tingkat suku bunga, dapat dianalogikan dengan konsep-konsep gempa, turbulensi, radioaktif, tingkat energi dalam nukleus (inti) atom, dan komposisi partikel elementer. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti juga suatu sistem gas ideal yang dipengaruhi antara lain oleh suhu, tekanan, dan volume gas. Financial crashes, yang terjadi saat sebagian besar pelaku pasar tiba-tiba memutuskan secara bersamaan untuk menjual sahamnya, dianalogikan dengan titik Curie dalam konsep magnet (merupakan suhu saat material ferromagnetik berubah menjadi paramagnetik). Analogi ini menunjukkan bahwa titik terjadinya financial crashes pun dapat diramalkan menggunakan hukum-hukum fisika.
            Dalam proses produksi di pabrik ada kestabilan yang disebut steady state (keadaan tunak), yaitu keadaan saat semua variabel (termasuk suhu, konsentrasi zat terlarut, volume) tidak bergantung pada perubahan waktu. Jika sistem ini diberikan sedikit saja gangguan, misalnya suatu sistem aliran air bersih tiba-tiba diberi satu tetes tinta berwarna merah, maka sistem yang tadinya tunak tiba-tiba berubah menjadi non steady karena sudah ada variabel yang berubah terhadap waktu. Hal yang sama terjadi dalam dunia ekonomi saat keadaan ekonomi yang sudah begitu stabil sehingga relatif tidak ada perubahan dari waktu ke waktu tiba-tiba diberi sedikit saja gangguan kecil yang menyebabkan terjadinya perubahan besar. Kondisi ini dapat dianalisa menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika.
            Ilustrasi yang terakhir ini sangat jelas penerapannya dalam kehidupan ekonomi Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir justru berada dalam keadaan non steady karena pengaruh dari berbagai aspek, terutama aspek politik dan sosial. Suatu sistem aliran air yang sudah dicemari dengan satu tetes saja tinta merah dapat dibuat model matematikanya untuk memprediksi waktu dan kecepatan aliran yang dibutuhkan untuk membuang semua sisa-sisa tinta yang sudah langsung bercampur dengan air sampai air menjadi bersih kembali, atau sampai dicapainya keadaan tunak yang baru. Ini berarti bahwa keadaan ekonomi Indonesia pun dapat diprediksikan pergerakannya menggunakan prinsip-prinsip fisika yang sama. Bukan tidak mungkin bahwa dari econophysics ini dapat diprediksikan waktu yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk mencapai keadaan ekonomi yang stabil.
           Jadi, dapatkah stock market dianalogikan dengan inti dari sebuah atom? Ya, menurut para ahli econophysics seperti Jean-Phillippe Bouchaud, Eugene Stanley, Rosario Mantegna, Marc Potters, Marcel Ausloos.
Inti atom sangat dipengaruhi oleh pergerakan elektron-elektronnya yang beredar mengelilinginya. Jika mendapatkan sedikit saja energi maka terjadi perubahan tingkat energi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam susunan elektron. Perubahan ini membuat atom menjadi tidak stabil (reaktif). Atom yang reaktif sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sekelilingnya. Sama seperti stock market yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor politik dan sosial. Variabel-variabel yang mempengaruhi suatu atom yang reaktif dianalogikan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi stock market, termasuk perhitungan risk management. Variabel-variabel tersebut kemudian dimasukkan dalam perhitungan yang menggunakan prinsip-prinsip fisika dengan bantuan matematika, misalnya perhitungan integral dan turunan, untuk menghasilkan suatu model yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan dalam prediksi fluktuasi stock market. Ahli fisika sangat berpengalaman dalam penyederhanaan model yang rumit yang melibatkan data dalam jumlah yang berlimpah sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah model yang paling sederhana tetapi sudah memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa ahli ekonomi yang kurang mempercayai model yang dihasilkan para econophysists ini karena dirasakan terlalu sederhana. Padahal model yang dihasilkan itu cukup akurat karena sudah memasukkan semua variabel yang dapat mempengaruhi fluktuasi. Ini pernah diakui oleh Prediction Company (Santa Fe) yang bekerja sama dengan United Bank of Switzerland. Mereka menggunakan bantuan dari dua fisikawan ekonomi, J. Doyne Farmer dan Norman Packard, dalam prediksi pergerakan stock market. Keuntungan yang didapatkan perusahaan itu  dikatakan sebagai highly statistically significant (seperti dikutip dari buku The Predictors yang ditulis oleh Thomas A. Bass).

Jadi, jika fisika dapat menganalisa dan menyederhanakan persoalan inti atom yang sama kompleksnya dengan stock market, mengapa harus ragu menggunakan konsep yang sama untuk menganalisa dunia ekonomi? (***)
(Yohanes Surya)

0 komentar:

Poskan Komentar

About